Top-office11.ru

IT и мир ПК
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стандартные ошибки коэффициентов парной регрессии

Стандартные ошибки корреляции, стандартные ошибки параметров линейной регрессии.

Стандартная ошибка коэффициента корреляции рассчитывается следующим образом:

Стандартная ошибка коэффициента регрессии определяется по

Величина стандартной ошибки совместно с t -распределением

Стьюдента при n — 2 степенях свободы применяется для проверки

существенности коэффициента регрессии и для расчета его доверительного

Для оценки существенности коэффициента регрессии его величина

сравнивается с его стандартной ошибкой, т.е. определяется фактическое

значение t -критерия Стьюдента.

Прогнозное значение ур определяется путем подстановки в уравнение регрессии соответствующего (прогнозного) значения хр. Вычисляется средняя стандартная ошибка прогноза где

и строится доверительный интервал прогноза

Стандартная ошибка коэффициента регрессии

Для оценки существенности коэффициента регрессии его величина сравнивается с

его стандартной ошибкой, т. е. определяется фактическое значение t-критерия

Стьюдентa: которое

затем сравнивается с табличным значением при определенном уровне значимости

и числе степеней свободы (n- 2).

Стандартная ошибка параметра а:

Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на основе величины

ошибки коэффициента корреляции тr:

Общая дисперсия признака х:

Коэф. регрессии Его

величина показывает ср. изменение результата с изменением фактора на 1 ед.

Ошибка аппроксимации:

Проверка истинности моделей множественной регрессии:

Расчет параметров

— Выбор фактора, оказывающего большее влияние

— Построение парных моделей регрессии

— Определение лучшей модели

-Проверка предпосылок МНК (1.Первую предпосылку проверим путём вычисления суммы значений остатков

2.Случайный характер остатков. Проверим графически)

Читать еще:  Ошибка сервера 550 relay not permitted
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×